茅于轼：经济学所用的思考方法

经济学算不上是一门古老的学问。人类经过漫长的自然经济时代，逐渐出现了专业化生产和分工，出现了交换和货币。在这个时候，社会的经济现象才被人注意，并开始成为研究的对象。如果将英国十六世纪关于东印度公司与重金主义之间的争论作为研究经济现象的开始，则经济学的历史到今还不到四百年；亚当•斯密出版他的不朽巨著《国富论》，从而为经济学的系统研究奠定基础，至今也刚满二百年。我们知道牛顿和莱布尼茨于一六七○年前后几乎同时发明了微积分，开创了一个自然科学飞速发展并取得灿烂成就的时代。经济学的进展似乎没有那么顺利，虽然出现过像亚当•斯密和卡尔•马克思这样的天才，但经济学中许多最基本的概念直到上个世纪末才逐渐确立起来。任何一门科学都要用到抽象和逻辑的思维方法，但经济学应用抽象和逻辑却比起一般的自然科学格外困难。在上个世纪以前，经济学虽然普遍地使用归纳、比较和分析的方法，但基本上没有脱离以对历史现象的陈述和对规律的推测为主的论述。或者说，它一直不具备我们一般称之为科学形态的形式。直到大约一百年以前，由于自然科学思维方法的巨大成就的影响，经济学开始转变了。十九世纪七十年代初期，英国的杰文斯、奥地利的门格尔和瑞士的瓦尔拉独立地将微分方法导入经济学，引起了经济学的边际革命。最近一百年来，数学和推理的方法不断渗入经济学，形成了作为经济理论基础的数理经济学。一向被认为属于社会科学的经济学，在数学工具的应用上，在其理论框架的条理化、逻辑化上，在其假定前提的简单明了上，越来越多地带上了传统上被认为只有自然科学才具有的特色。这种自然科学与社会科学的融合，或许可以看作是人类认识史上一个重要的转折。

自然科学方法，特别是数学方法何以能在经济学中起到如此重要的作用呢？主要的原因大概有下列三点。首先，利用数学方法研究复杂现象，不论其推演过程如何冗长，丝毫也不会丧失其可靠性。而利用常识来推理，很快就会变得牵强附会，使人将信将疑，而这一点正是古典经济学中突出的一个弱点。由于数理经济学的建立，现在经济学家之间十分清楚他们的共同基础是什么，万一出现意见的分歧，沿着推理的思路逆流追溯，也很容易找到分歧的所在，能够明确什么是需要进一步研究的问题，这又使得讨论问题和探索问题的效率大大提高。其次，由于数学方法的客观性和严密性，当将它应用于经济现象的研究时，一切先入为主的偏见都将被检验并暴露出来。有些我们认为理所当然，其实应当加以仔细检验的概念，数学将会帮助我们摆脱其影响。数学推理具有巨大的说服力，它能给人以信心。甚至最顽固的成见，也会在严密的逻辑面前节节败退。第三个原因是数学方法本身所提供的可能性。多变量微积分的理论特别适合于研究以复杂事物为对象的经济学。偏导数、全导数、全微分公式在数理经济学中是一些最基本的手段，当这些表达一旦被赋予经济学的含义时，复杂的事物就变得如此之清晰可辨，以致用不着任何多余的文字说明。尤其是数学规划理论可以说就是为了经济学而创立的。它研究在满足一系列约束之下能够获得极值的条件。经济学的基本任务也正是在遵守资源约束、生产技术约束的条件下，求得消费者使用价值的极大化。经济学之应用数学，有两个不同的领域：研究经济量之间的关系和确定经济量的数值。前者是一门定性的科学，称为数理经济学，后者则是一门定量的科学，称为计量经济学。研究此量与彼量之间的消长关系，确定在达到最佳经济效果时必须满足什么条件，这些是数理经济学最经常的任务。计量经济学则以数理经济学的理论为指导，应用统计学的方法对各种经济量进行测算，这在制订经济政策，评价过去某一经济政策的效果，乃至检验数理经济的理论是否正确，都是经常用得到的。

尽管数理经济学是一门定性的学科，但它所研究的量首先要有明确的定义。产量、价格、收入、资产都是几百年前就为大家所熟悉的经济量。但效用，或者说一件消费品的使用价值却非常难于下一个确切的定义，许多经济学大师做过种种尝试，结果都失败了。这个谜直到十九世纪末，建立了边际效用概念才算解开。一个量的确切定义往往对于学科的发展带有革命性的意义。一六三八年伽利略定义了速度和加速度，在此之前人们只有直观的快和慢，至于加速度则超越了当时常人所能理解的量的概念。如果没有速度和加速度就不会有力学，甚至不会有整个的物理学。一七○九年确定了华氏温标，从此冷和热的感觉可以定量，热学才得以建立。以后许多越来越抽象的量被确认：一八六五年克劳修斯定义了熵，一九二六年哈特莱定义了信息量。这些都为相关学科的发展奠定了基础，都是在科学史上堪称为里程碑的重大事件。这些量之被承认是经过了学术界的反复斗争的，都不是一帆风顺的。效用是一个比信息甚至更为抽象的量，但只要我们不抱任何偏见，沿着它被确立的逻辑过程认真地思考，最终将发现它是经得起严格检验的。而一旦效用的“量”被确立，经济学的研究将呈现出新的面貌。

在研究经济问题时什么地方易于使我们误人歧途？

获一九七○年诺贝尔经济学奖金的保罗•A•萨缪尔森在他的行销了上百万册的《经济学》一书的开头说道：由于经济学研究的是人，而不是无生命的东西，因而在一定的意义上我们的条件比自然科学家有利。他们不能说：“假设我是水分子，在这种情况下，我该怎么办？”社会科学家，不管自觉不自觉，经常使用推测别人的心理状态这种有用的内省方法。

可是，正是因为我们经常用这种主观内省的方法去思考一个需要客观研究的事物，这里就为我们布置了一个容易落入的陷阱。

经济学是研究物质利益的学问，而物质利益几乎和每个人都有关系。即使在一个社会主义国家内，阶层之间，行业之间，消费者与生产者之间都存在着利益矛盾。作为一个经济学家应该尽可能客观地来分析和认识这些问题。这里给经济学家出了一道难题：他必须是一个超脱的凡人，必须客观公正。如果我们不能事先警惕自己，不要陷入偏袒某一方的立场，我们就易于不能自拔地误入歧途。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书的最后写道：“经济学家和政治哲学家们的思想，不论它们是在对的时候还是在错的时候，都比一般所料想的更有影响力。的确，世界就是由它们统治着。”这里说的是流行或传统的观点如何主宰着人们的。如果再把研究人员的个人利害观点带进学术研究，我们将更难认识经济现象之间的客观规律。

物质利益只是人的行为动机的一个方面，而且是庸俗的一个方面(如果我们不计较这个词的贬义)。人为了自己的理想和信仰不但可以牺牲物质利益，甚至可以牺牲生命。因此人除了作为经济人而存在，同时又是阶级人、宗教人等等。不管我们叫它什么样的名称，经济人暗含着经济学只研究人的经济行为。因而有人说，经济学是研究人的庸俗行为的科学。因而也不存在清高(相对于庸俗而言)的经济学。如果人要建立清高的经济学，他只好自己离开经济学的研究领域。把一方面的行为动机从人的整体中分割出来，并且由此而建立了庞大的经济学理论体系，看来似乎是荒唐的。但是这种圈定一个合理范围进行单独的研究却又是科学赖以发展的重要方法，何况就经济学而言，物质利益的追求始终是人类历史前进的重大推动力。不论我们如何贬低这种行为，叫它庸俗也好，叫它自利也好，却没有一个人能摆脱这种行为动机，因为它是人类生存的根本。在力学分析中应用隔离体的概念，就是将研究对象从其周围环境中脱离出来，使其受力的状态清晰可见。如果没有隔离体的分析方法，最终我们将不得不把整个宇宙都牵连进来，这只能给我们一个混沌的模糊印象。在热力学中论证热力学第二定律时要用到孤立体系的概念，它要求我们设想一个和外界没有热交换的系统，尽管这样的系统根本不可能存在。经济学在研究人类的社会现象时所采用的这种方法一方面给经济学带来巨大的成功，同时也蕴含着自身的局限性。恩格斯在《反杜林论》的引论中写道：“形而上学的思维方式，虽然在相当广泛的、各依对象的性质而大小不同的领域中是正当的，甚至必要的，可是它每一次都迟早要达到一个界限，一超过这个界限，它就要变成片面的、狭隘的、抽象的，并且陷入不可解决的矛盾。”所以，在探究某些经济理论的推论和事实背离的原因时，在总结某一时期或某一地区经济增长的成败时，在研究经济政策时，必须注意到政治以及其他诸如宗教、文化等群众心理的巨大影响，否则我们很可能又会走入歧途，甚至怀疑演绎推理得到的结果。

我们每个人都生活在现实的经济生活中，每人都有丰富的生产、消费、交换等经济实践的经验。可是经验并不会自动上升成为理论，凭着一己的经济实践的经验就自诩为经济学的行家里手，并且对现行政策夸夸其谈，发表似是而非的见解，这是经常可以见到的现象。即使是熟悉经济理论的经济学家，由于对每个复杂因素相对影响力的大小估计失当，也可能会作出错误的判断，虽然出于为人民谋福利的良好动机，却可能事与愿违。这类的例子中外古今是很多的，而且以后也还会发生。估计失当的错误是不可能完全避免的，但逻辑错误则应该可以避免。避免这一类错误的诀窍之一就是从反方向来作估计。某种产品出口如果不利，那么进口必定有利；物价上涨如果于人民不利，那么降低必定有利；增加消费如果于整个经济周转不利，则增加储蓄必定有利。如果正反两个方向都是不利的，那么我们现在必定碰巧处在一个丝毫移动不得的最优点上。

经济学日益发展成一门依靠数学和依靠逻辑的科学。谈到经济理论就离不开数学公式和图表曲线，这从世界上有名的经济理论杂志，诸如《美国经济评论》和英国的《经济学家》可以见其一斑，其中几乎没有一篇文章不用到数学公式。从上个世纪末以来，在经济学方面有重要贡献的大师，几乎都在数学上有很高的造诣。微观经济学的集大成者马歇尔毕业于剑桥大学数学系，他又有兴趣于分子物理学。现代宏观经济理论的奠基人凯恩斯同时又是一位数学家。获得首届经济学诺贝尔奖的丁伯根原是一个物理学家，与他同时得奖的弗瑞希毕业于经济系，但悉心研究纯粹数学达十年之久。其他十九位得奖人中有不少就是因为在数理经济学方面作出贡献而得奖的，其中如库普曼、康托罗维奇、德布勒，他们本身就是数学家。这说明经济学之借重于数学确已成为时代的趋势。

作为经济理论基础的这门数理经济学在我国几乎还处于空白地位。全国几十所设有经济系的大学里，只有极个别的开设了数理经济的选修课；几万名经济系的毕业生中相当一些人并不知道经济学需要依靠数学；迄今为止出版的数理经济方面的书犹如凤毛麟角。同时，国家的经济建设中有大量课题――投资评估，物价调整，税制设计，外贸管理，计划编制――都要用数理经济学的理论去观察、分析和解决。这种理论落后于实践的现象要求我们用极大的努力来纠正。中华民族决不是一个次等民族，无论在哪个学科领域里我们都会有足够的人才去追上甚至超越世界水平。在我国，改革和务实的精神大大地解放了人们的思想，提高经济效益正成为经济工作首要的考虑，这一切使得数理经济学有了迅速发展的前提。

然而，这一门主要是在西方国家里发展起来的数理经济学并不是直接搬到我国来就可以应用的。社会制度不同，经济实践的经验不同，人们考虑经济问题的出发点不同，不结合我国的具体情况，生搬硬套，必定是害多利少。我们应该学习现代数理经济学中有用的部分，特别是利用数学推理的方法，结合讲求全社会经济效益的这一基本观点，建立我们自己的体系。基于以上的考虑，我们必须将已经相当成熟的现代数理经济学的体系加以改造。《择优分配原理――经济学和它的数理基础》作为这方面的一个尝试，迈出了开始的一步。

最后，希望不要造成一种误解，以为数理方法研究经济学是唯一的方法。事实上，不借助于数学表达，仅仅依靠通常的逻辑方法也可以掌握经济学的要义。正如不懂得数学也可以学会力学，不懂得五线谱也可以成为音乐家，不过这要求人们付出加倍的时间和精力。数理方法将帮助我们更有效、更准确、更精细地把握经济学的原理。